금융회사 관리‧대응역량 강화
외화유동성 모니터링 강화
외환건전성 규제 정비
정책 추진체계 및 외화유동성 공급체계 개편
[MHN 뉴스 임건탁 기자] 기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원이 20일 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 마련·발표했다.
지난 해 3월 전세계적인 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환‧외화자금시장도 ’08년 위기 수준의 극심한 불안을 경험했다.
특히, 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융회사들은 외환리스크 관리에 취약성을 노출했다.
이에 따라 정부와 관계기관은 비은행권 외환부문 취약성완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다.
금융회사 관리‧대응역량 강화
개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입하고, 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화할 계획이다.
외화유동성 모니터링 강화
비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 3종 지표(외화자금 조달‧소요, 외화자산-부채 갭, 외화조달-운용 만기)를 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.
이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대 실시할 계획이다.
외환건전성 규제 정비
비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 예정이다.
아울러, 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행할 계획이다.
정책 추진체계 및 외화유동성 공급체계 개편
'외환건전성협의회'를 신설하여 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업을 강화할 예정이다. 이를 통해 각 기관이 각종 규제비율‧모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고, 위기 시에는 외환건전성 정책 방향 등 협의‧조정할 계획이다.
이와 함께 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계 마련할 예정이다.
또한, 위기시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 旣마련한 환매조건부 외화채권 매입제도*(외환당국이 금융회사 보유 외화채권을 환매조건부 방식으로 매입하여 외화유동성을 공급하는 제도)를 원활하게 운용해 나갈 계획이다.
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한국은행, 외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안 발표
금융회사 관리‧대응역량 강화
외화유동성 모니터링 강화
외환건전성 규제 정비
정책 추진체계 및 외화유동성 공급체계 개편